Gamma neutral

DEFINICIÓN DE "GAMMA NEUTRAL"

Un método de gestión de riesgo en las opciones de comercio mediante el establecimiento de una cartera de activos cuya tasa de cambio es cero.  Gamma es una de las "Opciones griegas", junto con delta, rho, theta y vega. Estos se utilizan para evaluar distintos tipos de riesgo en las carteras de opciones. El nivel de riesgo de una cartera de opciones también podría ser gestionado a través de delta neutral, estrategias neutrales theta y vega, que se utilizan para protegerse contra los riesgos de la sensibilidad a los precios, la sensibilidad del tiempo y la volatilidad implícita.

Adesor EXPLICA 'GAMMA NEUTRAL'

Una cartera con un gamma neutral puede ser creada por la toma de posiciones con deltas de compensación. Esto ayuda a reducir las variaciones debidas a cambios en los precios y condiciones del mercado. Una cartera neutral gamma aún está sujeta a riesgo, sin embargo. Por ejemplo, si los supuestos utilizados para establecer la cartera resultan ser incorrectos, una posición que se supone que es neutral puede llegar a ser peligrosa. Además, la posición tiene que ser re-equilibrada ya que los precios cambian a medida que el tiempo transcurre.